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基于 Alpha 策略的量化投资研究

2019-08-20 点击：310 次

作者： 王望，等
作者单位： 滁州学院数学与金融学院
摘要： 量化投资是在市场非有效或弱有效的理论基础 上，通过构建数学模型来进行交易的理性投资方法，通过定 量方法进行技术整合，从而增加收益的稳定性。Alpha 策略 是典型的对冲策略，运用指数期货或期权等风险管理工具 来对冲系统性风险，进而超越指数收益。本文论述了基于 Alpha 策略下的量化投资实践方法，以此获得超额收益。
关键词： Alpha 策略 超额收益 量化投资
中图分类号： F224
基金项目： 滁州学院 2018 年国家级大学生创新训练项目，编号：201810377004。


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